Индикатор Индекс относительной силы (RSI)

Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Индекс относительной силы (RSI).

Индексом относительной силы является один из наиболее популярных индикаторов, который хорошо работает на торговом рынке.

Такое название термину дал его разработчик Уэллсом Уайлдер. Формула, для определения индикатора состоит из двух величин:

• U (n) – сумма положительных ценовых изменений завершения n промежутков,
• D (n) – сумма отрицательных ценовых изменений тех временных промежутков, продажи в которых закончились со сниженной стоимостью в сравнении с предыдущим периодом.

Таким образом, индекс относительной силы (RSI) показывает динамику изменения цен в сторону их перемещения, преображает стоимость в процент, показывая места покупки (до 30%) и реализации (свыше 70%).

Так же как и стохастический осциллятор, который является известным техническим термином, индекс относительной силы (RSI) определяет, какой на самом деле является стоимость исследуемого предмета, по сравнению с ценами прошлых периодов. В стохастике, индекс относительной силы определяется в процентах, составляя полные грани предложений и спроса, больше или меньше которых индикатор не попадает.

Данный индикатор не похож на остальные имеющиеся индикаторы, определяющие сравнительную ценовую силу изменений. В своём большинстве осцилляторы владеют не одной ценой для выявления силы определённого индекса по отношению к другому. При этом индекс относительной силы работает только с данными прошлых периодов исследуемого объекта, тем самым показывая его силу преобразования относительно собственных показателей.

Способ определения индекса относительной силы

Вычисляя индекс относительной силы (RSI) используется только информация о цене и единый показатель, который подсчитывает количество данных о прошлой стоимости. Таким образом, насколько больше информации имеется, настолько достоверным является индикатор. Уэллес Уайлдер отдал предпочтение использованию 14-ти периодов при расчётах индекса относительной силы. Но здесь также может использоваться любая другая цифра относительной шкалы периодичности, предвиденной продолжительности предсказаний, периода исследованной информации, собственных преимуществ и прочее.

Для расчёта индекса относительной силы нужно определить промежутки закрытия, давшие доход от предыдущих периодов, стоимость которых уменьшилась по отношению к прежнему периоду. Иначе говоря, прежде чем приступить к анализу, необходимо изучить стоимости завершения всех индикаторов прежних периодов. Если следовать предложениям, то необходимо ознакомиться с 14-ю прежними ценами и распределить их по группам, которые включают в себя рост и падение.

Далее следует рассчитать общую величину увеличения и упадка, и начать подсчёт RSI.

Русскоязычные брокеры бинарных опционов:

Средняя величина ценового возрастания и снижения в течении предыдущих периодов очень важна для расчёта индекса относительной силы. Кроме того, при наличии определённых данных о стоимости, индикатор возможно вычислить только лишь с первого периода, так как остальные временный промежутки будут использованы для расчётов средней величины возрастания или падения для 1-го определения RSI.

Для определения величины среднего роста и падения начального периода, нужно начинать с общего подсчёта среднего возрастаний и упадка. Величина для среднего возрастания в каждом периоде – составляет сумму настоящей прибыли (убытка) и общего среднего увеличения (снижения) за предыдущий период, помноженный на индикатор первого периода и разделённый на общий индикатор.

Затем для каждого промежутка необходимо поделить величину среднего возрастания на число среднего падения. В результате чего получается относительная сила. Добавив к определённой цифре 1, поставив полученную сумму в знаменатель, а в числитель 100. После необходимо отнять полученную дробь от ста, в результате чего получается индекс относительной силы настоящего периода.

Важная новость для трейдеров:  Лучшие брокеры опционов с мини ставкой

Использование индикатора RSI аналогично работе со Стохастиком, продажа осуществляется в зоне перекуплености выше 70, продажа в зоне перепроданости ниже 30. При этом цена должна совершить разворот и стремится покинуть одну из зон. Так же ориентиром при открытии сделок служит то как близко цена находится от этих зон и в какую сторону в это время движется. Другие полезные инструменты технического анализа вы найдете в разделе индикаторы форекс.

Индикатор Индекс относительной силы (RSI)

По мере того, как трейдеры продолжают осваивать технический анализ, они часто погружаются в многообразие индикаторов. Сегодня существует огромное количество индикаторов, со многими функциями, параметрами и целями.

В данной статье мы обсудим один из наиболее популярных индикаторов технического анализа: Индекс относительной силы.

Некоторые индикаторы, как может показаться, работают лучше, чем другие, в зависимости от целей трейдера, что ведет к росту популярности таких индикаторов. Однако, вы должны понять одну простую вещь:

Как когда-то сказал мне один умудренный опытом трейдер, индикаторы являются лишь «причудливой» формой Скользящей средней. Индикаторы используют прошлые ценовые движения для получения своего текущего значения, что очень напоминает Скользящие средние.

И, поскольку прошлые ценовые движения не могут предсказать будущих цен, что может дать трейдеру замысловатая интерпретация этих движений?

В то время как индикаторы никогда не будут идеальным инструментом прогнозирования будущих ценовых движений, они могут помочь трейдеру выстроить торговый подход, основанный на вероятностях для получения того, что они хотят от рынка.

Индикатор RSI

Индекс относительный силы измеряет изменения цен за прошлые X периодов (параметр X задается для индикатора самостоятельно).

Если мы устанавливаем 5 периодов, то RSI измерит силу движения цены для текущей свечи против предыдущих 4 свечей (для получения общего значения за прошлые 5 периодов). Если мы используем RSI с 55 периодами, то будем измерять силу или слабость текущих свечей по отношению к прошлым 54 периодам. Чем больше период мы используем, тем «медленнее» индикатор будет реагировать на недавние изменения цен.

На диаграмме ниже показаны 2 индикатора RSI: верхний индикатор установлен с периодом 5, а нижний — с периодом

55. Обратите внимание, насколько беспорядочно выглядят движения 5-периодного RSI, по сравнению с 55-периодным. Это связано с тем, что индикатор изменяется намного быстрее, из-за меньшего числа входных переменных, используемых при вычислении его значения.

Диаграмма 1. RSI с 55 периодами (синим) и RSI с 5 периодами (красным).

Интерпретация RSI

Как у любого осциллятора, значения RSI будут располагаться в диапазоне между 1 и 100, и покажут нам, насколько сильной или слабой была цена за наблюдаемое число периодов. Если значение RSI находится ниже отметки 30, то трейдеры часто будут рассматривать это как признак слабости рынка, и что рыночный актив может быть «перепродан».

Диаграмма 2. Значения перепроданности индикатора.

Если линия RSI располагается выше отметки 70, то ценовое действие расценивается как «сильное», и рынок потенциально может быть перекуплен.

Диаграмма 3. Значения перекупленности RSI.

Использование RSI

Поскольку индикатор может показывать состояние перекупленности или перепроданности, трейдеры часто будут использовать эту информацию для поиска потенциальных разворотов рынка.

Важная новость для трейдеров:  JustForex - обзор зарубежного форекс брокера

Наиболее распространенным применением индикатора RSI остается открытие длинных позиций, когда индикатор пересекает уровень 30 вверх, в надежде, что цена сохранит достаточный импульс при выходе из зоны перепроданности, поскольку ранее она ушла чересчур низко. Диаграмма ниже наглядно это иллюстрирует:

Диаграмма 4. Сигнал покупки при выходе из зоны перепроданности.

Возможные ловушки RSI

Как и любой индикатор, Индекс относительной силы может преподнести определенные ловушки трейдерам, пытающимся использовать его прямолинейно.

Индикатор RSI, по своему характеру, ищет развороты цены. Открывая длинную позицию, когда RSI пересекает уровень 30 вверх или выходит из зоны «перепроданности», трейдеры покупают рынок, который уже существенно снизился, но это подразумевает контр-трендовую торговлю. И если трейдер продает при пересечении линией RSI уровня 70 вниз, в надежде, что рынок уже достаточно повысился и стал «перекупленным», то он также торгует против тренда.

Если рынок двигается в диапазоне, то такой сигнал индикатора окажется весьма полезным, поскольку трейдер сможет с помощью RSI войти в рынок по выгодной цене.

Однако, результаты могут оказаться неблагоприятными, если цена продолжит двигаться в трендовом направлении, оставляя трейдеров, открывших сделки в противоположном направлении, с убыточной позицией. Диаграмма ниже демонстрирует такую ситуацию:

Диаграмма 5. Ложные сигналы индикатора при развитии тренда.

Как вы видите на графике выше, цена развивала очень сильный восходящий тренд, когда индикатор RSI подал четыре сигнала продажи (помечены красным цветом). Несмотря на эти сигналы перекупленности, цена продолжила развивать восходящий тренд. Если бы трейдер открывал короткие позиции на каждом из этих сигналов, то он оказался бы в весьма непростой ситуации, управляя проигрышной сделкой.

Особенно, это актуально, если трейдер не использовал стоп-ордера для своих торговых позиций. Трейдер, открывший позицию на продажу в расчете на перекупленность рынка, потому что линия RSI вернулась ниже уровня 70, может столкнуться с существенными потерями, поскольку сила рынка, которая первоначально заставила индикатор продвинуться выше 70, продолжает и дальше толкать цену вверх.

При торговле с индикатором RSI, принципиальную важность играет управление риском, поскольку цена может продолжить двигаться в тренде, и идти против трейдера в течение продолжительного периода времени.

Индикатор Индекс относительной силы (RSI)

Можно смело утверждать, что на сегодняшний день сглаживание данных для расчета индикатора RSI применяется на базе наиболее продвинутых алгоритмов, что является уже стандартной ситуацией. Также можно констатировать наличие перехода в направлении от применяемых на сегодняшний день алгоритмов усреднения, к новаторским разработкам в данной сфере, например алгоритма адаптивного сглаживания, ультралинейного сглаживания, сглаживания на базе параболической аппроксимации на основе линейной регрессии, а также алгоритмов сглаживания, основанных на алгоритме Тильсона и т.д. В данной теме очень плодотворно работал Николай Косицин. Он разместил для свободного скачивания наработанные библиотеки функций, кроме того, несколько адаптированных индикаторов, применяющих оговоренные функции усреднения. Такие модифицированные параметры RSI весьма полезны.

Еще один существующий путь для расширения возможностей индикатора RSI заключается в совмещении индекса относительной силы с определенными другими индикаторами. К одному из таких индикаторов, применяемых, пожалуй, гораздо чаще других, является построение скользящей средней по точкам графика RSI. Данную методику мы подробно изучили в одной из предыдущих статей цикла, посвященного индикатору RSI.

Полосы Боллинджера и осциллятор RSI

Помимо применения скользящих средних, распространен метод, при котором задействованы канальные индикаторы, например Боллинджер и RSI или конверты и RSI. За счет применения в совокупности с индикатором RSI канальных индикаторов, интерпретация сигналов несколько упрощается. Это обусловлено изменением уровней перекупленности и перепроданности на динамические, то есть они движутся одновременно с графиком RSI. Еще одно свойство такого взаимодействия заключается в способности канала показывать направление тренда.

Важная новость для трейдеров:  Бинарные опционы в Евросоюзе

На рисунке 1 изображена совокупность Боллинджер и RSI, где полосы Боллинджера построены по точкам значений RSI. Аналогично поведению индикатора RSI, который способен повторять и даже опережать ценовые движения, полосы Боллинджера, построенные по значения индикатора RSI, способны подавать более ранние и достоверные сигналы на покупку.

Эффективно применяя на практике индикатор Боллинджера, можно добиться гораздо лучших результатов, при использовании полос Боллинджера, выстроенных на основании значений RSI. Также предоставляется возможным учитывать при этом другие сигналы, поступающие от индикатора RSI. Обратите внимание на рисунок 1. На нем показан ценовой разворот в наивысшей точке графике. Его прогнозирование, исходя только из ценового графика и полос Боллинджера очень не надежно.

В то время, как индекс относительной силы демонстрирует своим графиком бычью дивергенцию и изменение направления полос Боллинджера, это говорит о смене тренда. Следует отметить, что отскок от верхней полосы Боллинджера, являющийся сигналом на открытие краткосрочной позиции, на графике индикатора RSI осуществился раньше, чем на ценовом.

Осциллятор RSI и конверты (Envelopes)

На рисунке 2 можно видеть наглядные примеры, где индикатор RSI используется наряду с двумя конвертами. Параметры построения конвертов были использованы такие: период скользящей средней 30, смещение 3 и тип усреднения Linear Weighted. Значение отклонений — 25% и 50%. Значимость сигналов, которые генерирует осциллятор RSI, значительно увеличивается при определенном его положении относительно конвертов.

Отмечаем, что основные колебания графика RSI осуществляются в середине 25%-го конверта. При этом последующий отскок от границы 50%-го конверта снова в область 25%-го конверта прогнозирует скорый разворот.

Модифицированный Эхлерсом индекс относительной силы

Джон Эхлерс предлагает индекс относительной силы в довольно продвинутой вариации. В его случае осуществляется шкалирование индикатора RSI, дальнейшему сглаживанию и обратному преобразованию Фишера. В результате имеем осциллятор RSI, способный генерировать вполне понятные и четкие сигналы.

Согласно рекомендации Эхлерса правила торговли развиваются в такой последовательности: покупка осуществляется при пересечении индикатором в восходящем направлении -0.5 или при пересечении вверх отметки 0.5, если перед этим индикатор пересек в верхнем направлении -0.5. Продажа осуществляется в случае пересечения индикатором отметки 0.5 по направлению вниз, либо пересекает -0.5 тоже вниз, когда перед этим он не пересек вниз отметку 0.5. При этом изложенные им правила, как вы заметили, не вполне зеркальны, это может быть обусловлено мнением автора о более рискованных продажах на коротких позициях.

На рисунке 3 можно видеть пример, на котором продвинутый индекс относительной силы можно сравнить с его классическим вариантом (скачать модифицированный RSI можно по ссылке в конце статьи). Преимущества такого преобразованного индикатора заключаются в простоте и наглядности, а вот недостатки в том, что он чересчур упрощает график RSI, из-за чего отслеживание некоторых важных сигналов, генерируемых индикатором RSI, становится просто невозможным.

Кроме сочетаний боллинджер и RSI, конвертов и других описанных нами, на базе индикатора индекса относительной силы, возможно строить MACD и многие другие индикаторы.

Брокеры, дающие бонусы за открытие счёта:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы от А до Я для новичков
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: