Индикатор Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Осциллятор Чайкина | Chaikin Oscillator

Осциллятор Чайкина (англ. Chaikin Oscillator) был разработан трейдером Марком Чайкиным (англ. Marc Chaikin) и является индикатором момента линии накопления-распределения (англ. Accumulation Distribution Line, ADL). Другими словами, он представляет собой индикатор индикатора. В классическом случае он является разницей между 3-ех и 10-ти дневным экспоненциальным скользящим средним (англ. Exponential Moving Average, EMA) линии накопления-распределения. Его применение в анализе рынка, главным образом, сводится к прогнозированию изменения направления линии накопления-распределения, которое обычно предшествует смене направления тренда. Помимо этого, осциллятор Чайкина генерирует сигналы на основе пересечения так называемой нулевой линии и бычьей или медвежьей дивергенции.

Описание и настройка

Методика расчета значения осциллятора Чайкина в период времени t состоит из четырех последовательных этапов.

1. Рассчитывается значение мультипликатора денежного потока (англ. Money Flow Multiplier, MFM):

где Ct – цена закрытия в период времени t;

Ht – максимальная цена в период времени t;

Lt – минимальная цена в период времени t.

2. Рассчитывается значение объема денежного потока (англ. Money Flow Volume, MFV):

где Vt – объем торговли в период времени t.

3. Рассчитывается значение линии накопления-распределения:

где ADLt-1 – значение ADL в период времени (t-1).

Русскоязычные брокеры бинарных опционов:

4. Рассчитывается значения осциллятора:

где EMAt (3, ADL) – 3-ех дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL;

EMAt (10, ADL) — 10-ти дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL.

Создатель осциллятора предлагал использовать 3-ех и 10-ти дневное EMA, однако эти параметры могут быть изменены. Следует понимать, что увеличение интервала сглаживания будет приводить к снижению количества сигналов и увеличению запаздывания, однако и одновременно повышать их надежность.

Линия накопления-распределения будет расти, когда значение мультипликатора денежного потока будет положительным, и, соответственно, снижаться при его отрицательном значении. В свою очередь значения мультипликатора будет положительным, если цена закрытия будет в верхней половине диапазона и отрицательным, если в нижней. Аналогично индикатору MACD, осциллятор Чайкина будет иметь положительное значение, когда значение EMA с меньшим интервалом сглаживания будет выше, чем значение EMA с большим интервалом сглаживания, и наоборот.

Интерпретация

Прежде всего следует помнить, что осциллятор Чайкина является индикатором индикатора и измеряет момент линии накопления-распределения. Это делает его удаленным, по крайней мере, на три шага от цены базового актива. На первом шаге цена и объем торгов трансформируется в линию накопления-распределения, на втором шаге линия накопления-распределения сглаживается при помощи двух экспоненциальных скользящих средних, а на третьем шаге берется разница между ними. Поэтому для этого индикатора характерна меньшая теснота взаимосвязи с ценой базового актива.

Следует понимать, что индикатор сконструирован таким образом, чтобы измерить давление, которое оказывают на рынок продавцы и покупатели. Его положительное значение свидетельствует о давлении покупателей (быков) на рынок, а отрицательное – о давлении продавцов (медведей). Дополнительные торговые сигналы также можно получить в случае возникновения медвежьих или бычьих дивергенций.

Пересечение нулевой линии

Простейшим сигналом к покупке или продаже является пересечение осциллятором Чайкина нулевой линии. Его положительное значение говорит о давлении быков на рынок, а отрицательное – о давлении медведей. Пример использования сигналов этого типа приведен на рисунке ниже.

Важная новость для трейдеров:  Стратегия Звезда, или как быстро слить депозит

Исходная настройка индикатора с использованием 3-ех и 10-ти дневного EMA может привести к довольно частому пересечению нулевой линии, как показано на рисунке выше, что негативно сказывается на качестве сигналов. Поэтому в некоторых случаях разумно увеличить интервалы сглаживания до 6-ти и 20-ти, как показано на рисунке ниже.

На примере графика валютной пары GBP/USD видно, что увеличение интервалов сглаживания привело к снижению количества сигналов и существенному повышению их качества.

Дивергенция

Медвежьи и бычьи дивергенции дают аналитику сигнал о снижении давления на рынок продавцов или покупателей, что зачастую предшествует смене направления господствующего тренда. Бычья дивергенция возникает на нисходящем тренде в случае, когда цены формируют новый минимум, ниже предыдущего, а соответствующий минимум осциллятора Чайкина будет выше предыдущего. Это ситуация свидетельствует о ослаблении давления медведей на рынок, однако требует дополнительных подтверждений, например, в виде пересечения нулевой линии по направлению снизу-вверх.

На приведенном выше графике валютной пары EUR/USD представлен классический пример бычьей дивергенции, которая возникла в момент внутритрендовой коррекции на восходящем тренде. График цены продемонстрировал новый минимум ниже предыдущего, однако аналогичный минимум осциллятора был выше предыдущего. Дополнительным подтверждением окончания коррекции и сигналом к покупке стало пересечение нулевой линии по направлению снизу-вверх.

Медвежья дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цены демонстрируют новый максимум выше предыдущего, а соответствующий максимум осциллятора Чайкина будет ниже предыдущего. Однако для повышения надежности сигнала необходимо дождаться пока индикатор пересечет нулевую линию и выйдет в область отрицательных значений.

На приведенном выше графике представлен классический пример медвежьей дивергенции, которая предшествовала развороту тренда. Котировки по валютной паре EUR/USD продемонстрировали новый максимум выше предыдущего, однако соответствующий максимум осциллятора был ниже предыдущего. Дополнительным подтверждением и сигналом на продажу стало пересечение нулевой линии по направлению сверху-вниз.

Осциллятор Чайкина (chaikin oscillator)

Индикатор Чайкина базируется на основе такого популярного индикатора как MACD, основные изменения коснулись не только внешнего вида, но и некоторых его функциональных особенностей.

Теперь данный инструмент включает в себя еще и скрипт «A/D».

Слаженная работа двух популярных инструментов позволяет наиболее точно произвести анализ существующего тренда форекс.

Отлично подходит для трейдеров торгующих по трендовым стратегиям, имеет простую настройку и отличается точными показаниями, может работать с различными валютными парами и на любых временных промежутках.

Поэтому инструменту и удалось завоевать довольно высокую популярность среди большинства трейдеров на форекс.

Вся полученные результаты анализа тренда можно увидеть в отдельном окне торгового терминала, они представлены линей A/D и столбиками осциллограммы.

Теперь нет необходимости использовать сразу два индикатора на одном графике валютной пары, комплексная работа значительно повышает полученный эффект и дает возможность сразу выявить ложные сигналы.

Показатели осциллятора Чайкина

Для характеристики тренда, используется сразу несколько показателей, основными из которых выступают:

• Линия Accumulation – Distribution – она показывает направление главного тренда на определенном временном промежутке.

Важная новость для трейдеров:  Бинарные опционы с бонусом

• Столбики индикатора Чайкина – их длина увеличивается при усилении существующей тенденции, и укорачивается при возникновении возможности разворота тренда.

Кроме этого меняется цвет, зеленым цветом показывается движение в сторону тренда, а красным выводится коррекция тренда.

• Нулевая линия – выступает в качестве ориентира, по которому можно определить насколько велика возможность разворота, рекомендуется открывать позиции, когда только начинает удаляться от данной линии.

Chaikin oscillator – является прекрасным инструментом для использования в стратегиях торговли в направлении тренда, его применение делает трейдинг на форекс более результативным и безопасным.

127 Chaikin Oscillator (Чайкина Осцилятор)

Введение:

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator или Chaikin A/D Oscillator) назван в честь своего автора Марка Чайкина (Marc Chaikin) и основан на концепции Индикатора накопления/распределения (Accumulation/Distribution) и ряда работ Джо Гранвилла (Joe Granville) и Ларри Уильямса (Larry Williams).

Главная идея, лежащая в основе Индикатора накопления / распределения (Accumulation /Distribution) заключается в том, что силу давления покупателей или продавцов можно определить по расположению цены закрытия (Close) относительно максимальной (High) и минимальной (Low) цены соответствующего периода. Таким образом, считается, что на рынке наблюдается превосходство покупателей, если цена актива закрывается в верхней половине торгового диапазона (расстояния между High и Low), и наблюдается давление продавцов, если цена закрывается в нижней половине торгового диапазона за период.

Формула Chaikin Oscillator:

Осциллятор Чайкина – это обычная разность скользящих средних от Индикатора накопления / распределения (Accumulation/Distribution) с различными периодами.
ChaikinOscillator = MovAverage(AccumulationDistribution, S) – MovAverage(AccumulationDistribution, L)

Где:
S и L – короткий и длинный периоды скользящих средних, обычно 3 и10 соответственно.

Пример:

Описание Осциллятора Чайкина:
Осциллятор Чайкина является простым «Схождением-Расхождением Скользящих Средних» или MACD, который примерен к Индикатору накопления/ распределения (Accumulation/Distribution). Он рассчитывается как разница между 3-дневной экспоненциальной скользящей средней и 10-дневной экспоненциальной скользящей средней от Accumulation/Distribution.

Также как и гистограмма индикатора MACD (не путать с индикатором MACD-гистограммы) является индикатором, предсказывающим пересечение скользящих средних цены в MACD, осциллятор Чайкина является индикатором, который предсказывает изменения в Accumulation/Distribution.

Многие из классических сигналов MACD также применимы и к Осциллятору Чайкина. Однако необходимо помнить, что эти сигналы касаются Accumulation/Distribution, а не цены самого актива. Вы можете посмотреть раздел MACD для получения более детальной информации. Также как и MACD оценивает характеристики ускорения движения цены по скользящим средним, Chaikin Oscillator оценивает характеристику ускорения Accumulation/Distribution, которая сама по себе может немного запаздывать. Добавляя характеристики ускорения, Осциллятор Чайкина опережает Accumulation/Distribution.

Анализ поведения Осциллятора Чайкина опирается на ряд принципов:
1. Когда актив (например, валюта на forex или акция на фондовой бирже) закрывается выше середины торгового диапазона за период, например час или день (эта середина определяется как [high+low]/2), это означает, что инвесторы за этот период активнее покупали, т.е. «накапливали» данный актив. Чем ближе цена закрытия к максимальной цене за период, тем сильнее происходило это накопление. Наоборот, если цена на актив закрывается ниже середины, это означает, что за этот период активнее происходила его продажа, т.е. инвесторы «распределяли» данный актив. Соответственно, чем ближе цена закрытия к минимуму, тем значительнее это распределение.
2. Тренд на фондовых, валютных и товарных рынках в большинстве случаев сопровождается увеличением объемов, поэтому если скорость роста объема отстает от скорости роста или падения цены – это означает, что текущий тренд на самом деле уже не является сильным.

Важная новость для трейдеров:  Green option отзывы, торговые условия, брокер, бинарные опционы

Использование Chaikin Oscillator :

Chaikin Oscillator создает два основных типа сигналов – пересечения центральной линии и дивергенции.

Сигналы на покупку

  1. Медвежья дивергенция возникает, когда цены достигают нового низкого минимума, а минимум на осцилляторе выше предыдущего. Это сигнал на покупку, и наиболее сильным он является, когда в этот момент согласно показаниям другого осциллятора рынок находится в зоне перепроданности. Однако при подаче сигнала дивергенции, перед тем как сделать покупку на рынке лучше дождаться пересечения индикатором нулевой отметки снизу вверх, которое говорит о том, что пересеклись скользящие средние от Accumulation/Distribution, а значит, поступает сигнал, аналогичный сигналу на гистограмме MACD.
  2. Сигнал добавления к текущей позиции на покупку возникает, если цена находится в сильном восходящем тренде (что нужно измерять другими индикаторами) и Chaikin Oscillator разворачивается снизу вверх в области отрицательных значений.

Сигналы на продажу

  1. Бычья дивергенция возникает, когда цены достигают нового более высокого максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Наиболее сильным данный сигнал является, когда в этот момент согласно показаниям другого осциллятора рынок находится в зоне перекупленности. Однако в связи с тем, что Chaikin Oscillator является индикатором от индикатора многие считают целесообразным дождаться подтверждения в качестве пересечения индикатором нулевой отметки сверху вниз перед тем как делать продажу на рынке.
  2. Сигналом добавления к позиции на продажу является (при наличии проверенного нисходящего тренда) разворот индикатора сверху вниз в положительной области (выше нуля).

Считается, что Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) хорошо действует совместно с индикаторами торгового диапазона, такими как конверты скользящих средних или полосы Боллинжера (Bollinger Bands) и с индикаторами, которые показывают зоны перекупленности и перепроданности (например RSI, Stochastic, Commodity Channel Index и т.д.). При этом сам Чайкин утверждает, что сигналы в направлении текущей тенденции всегда более надежны, чем сигналы противоположные существующему тренду. Автор индикатора не считает, что достижение нового максимума на осцилляторе является доказательством сильного восходящего тренда, а достижение минимума – сильного нисходящего тренда.

Недостатки:
Chaikin Oscillator является хорошим индикатором, измеряющим ускорение Accumulation/Distribution, однако иногда слишком сильные рывки индикатора достаточно трудно интерпретировать. Обе скользящие средние являются достаточно короткими (в отличие от классических скользящих, составляющих MACD) и поэтому достаточно чувствительны к изменению в Accumulation/Distribution. Такая чувствительность является необходимой, однако часто она мешает интерпретации сигналов индикатора. Поэтому трейдеры зачастую подбирают более длинные интервалы скользящих средних для более сильного сглаживания колебаний. Считается, что это индикатор должен быть использован только во взаимодействии с другими методами технического анализа.

Код Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) для TradeStation, Dealing Desk и MultiCharts:

Поскольку функция ChaikinOsc в EasyLanguage имеет ошибку (вместо вычитания длинной скользящей из короткой там сделано наоборот), мы просто умножаем ChaikinOsc на «-1».

Input: MyVol(Volume), ShortMALength(3), LongMALength(10);
Plot1(-1*ChaikinOsc(MyVol, ShortMALength, LongMALength), «Chaikin Oscillator»);

Брокеры, дающие бонусы за открытие счёта:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы от А до Я для новичков
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: