Управление рисками при торговле советниками

Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Управление рисками при торговле советниками

Надоело. Сколько можно, люди? Читаешь комментарии к обзорам форекс советников и диву даешься — ну ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ ТАК НРАВИТСЯ СЛИВАТЬ ДЕПОЗИТЫ? И ведь каждый раз одно и то же: «Я поставил робота, он за день заработал / проиграл 30%». Ну не может советник (если речь не о мартингейле) проиграть за день 30%, если у вас выставлены адекватные риски.

Народ то ли специально делает из форекса казино, то ли просто тупят, я не знаю. Но на лицо ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ того, как выставляется размер лота в торговых экспертах. У меня есть слабая, но надежда, что этот видео-урок поможет хоть немного уменьшить число проигранных депозитов из-за неправильно выставленного лота. Да-да, сегодня мы поговорим о мани-менеджменте при работе с советниками на Forex.

Полезные ссылки:

К сожалению, робот — это не какая-то волшебная машина, не высший разум, который с точностью до пункта знает куда пойдет рынок через две минуты. Советник – это всего-навсего набор алгоритмов с жестко прописанными путями решения определенной задачи. То есть, если x = 5y, то выполняется действие z, если x = 4y, то выполняется действие n и так далее.

Само собой, советник не избавит вас от убыточных сделок, какой бы продуманный и грамотно написанный он ни был. Здесь все так же, как и в ручной торговле. И хотя мы заранее знаем, что убыточные сделки будут, расчет идет на то, что количество прибыльных будет преобладать. Соответственно, нам нужно рассчитывать торговый лот таким образом, чтобы в случае потерь, полностью избежать которых никак не получится, мы оставались на плаву и могли продолжать торговать. То есть, если советник начал торговать в убыток, нужно дождаться прибыльных сделок, перекрыть серию потерь и продолжать торговать дальше в том же темпе.

Однако, многие трейдеры абсолютно не понимают значения торгового лота, как его правильно выставлять, и почему нельзя рисковать всем депозитом в одной сделке. Так вот, если вы собираетесь играть ва-банк, то есть, когда одна сделка может либо увеличить ваш депозит, либо полностью его уничтожить, то вы хотя бы должны осознавать, что в этом случае можно потерять все. Тем не менее, многие этого не понимают, не хотят понимать или же подсознательно воспринимают торговлю как азартную игру.

Типы ММ в торговых экспертах

Существует 3 типа мани-менеджмента в советниках. Естественно, существуют вариации и от советника к советнику могут быть определенные нюансы. Но, в общем, из всех способов управления лотом можно вывести три основных:

  • Автоматический лот (процент от депозита) –, как правило, выставляется процент от депозита, который вы потеряете в случае срабатывания стоп-лосса, на основе чего, собственно, советник рассчитывает размер вашей сделки. Допустим, вы выставили 1% от депозита. Тогда, если сделка закроется по стопу, вы потеряете 1% от общего капитала.

Для автоматического лота рекомендуется риск от 1% до 5% на сделку. Ни в коем случае не нужно выставлять 30% на сделку или более того. Если вы соглашаетесь с таким риском, то должны понимать, что 3 неудачных сделки практически полностью уничтожат ваш депозит. На самом деле, даже 5% — уже большой риск, и лучше держаться значений 2-3%.

Также стоит избегать рублевых счетов. Дело в том, что многие советники не знают, что такое рубли и будут считать, что у вас счет в долларах. Соответственно, у вас будут открываться огромные сделки, не соответствующие реальному размеру вашего депозита. Например, вы выставите риск 3% на сделку, а в итоге потеряете пол депозита. Вообще, смысл использовать рублевые счета практически отсутствует. Поэтому используйте, долларовые счета и тогда все советники, индикаторы и скрипты будут работать наиболее адекватно.

  • Размер первого ордера в серии приказов (используется в советниках на мартингейле, сеточниках и прочих).

Все советники такого рода торгуют по-разному – где-то лот увеличивается, где-то просто дублируется. Поэтому, всегда следуйте рекомендациям. На нашем сайте в обзорах того или иного робота, если тот торгует на мартингейле или является сеточником, всегда дается размер депозита и соответствующий к нему торговый лот.

Важная новость для трейдеров:  Альткоины (Altcoin) и Шиткоины - что это, и как на этом заработать на Форекс

Например, мы имеем 0.01 лота на 2000 единиц депозита, что это означает? Если у вас долларовый счет и минимальный лот на вашем счету 0.01, то не нужно торговать с 500 долларов на счету, для этого советника это почти гарантированный слив. На центовом счету те же 2000 единиц депозита это всего лишь 20 долларов, такая сумма уже найдется у каждого. То есть, не нужно открывать долларовый счет, если вы не в состоянии положить сумму, соответствующую рекомендациям. И не надо думать, например, что советник вот чуть-чуть подзаработает и дотянет до рекомендуемой суммы – на удачу надеяться не стоит. Рекомендации даются не просто так, скорее всего, вы просто не переживете просадку и счет закроется по стоп-ауту, когда счет с рекомендованным депозитом прекрасно это переживет и продолжит расти.

  • Фиксированный лот – постоянный размер лота, например, 0.1, который остается фиксированным независимо от того, зарабатывает советник или нет.

Здесь все просто. Допустим, мы используем фиксированный размер сделки, выставили лот 0.1 и, независимо от того как меняется депозит, какой его текущий размер, советник будет открывать сделки лотом 0.1. Главный вопрос в том, как рассчитать оптимальный размер лота для советника. На самом деле, существует простой способ расчета оптимального объема ордера с помощью тестера стратегий.

Русскоязычные брокеры бинарных опционов:

Итак, открываем торговый терминал и тестер стратегий. В тестере выбираем эксперт, для которого мы собираемся рассчитать оптимальный торговый лот. Если в советнике имеется автоматический мани-менеджмент, отключаем его, и выставляем лот 0.1. Бывает, что в советниках вовсе нет такой функции как автоматический ММ. В данном случае, вам как раз пригодится этот урок для расчета оптимального лота.

Далее, нам нужно прогнать на истории советник с отключенным мани-менджментом и фиксированным лотом 0.1. По завершении теста переходим непосредственно к отчету. Показатели прибыли, убытков нас не интересуют, нас интересует только размер просадки. Так как мы прогоняли наш советник с постоянным лотом 0.1, то у нас максимальная просадка в долларах, по сути, равняется просадке в пунктах. Итак, мы видим, что у данного советника максимальная просадка составляет 235 пунктов.

Теперь, с помощью этих данных мы можем вычислить оптимальный размер депозита. Для начала, нам нужно определить, какой размер просадки мы считаем максимально допустимым. Конечно же, вы можете сказать, что я, допустим, без проблем переживу просадку и в 50-70%. Но на деле же чаще всего выходит по-другому, и уровень просадки, который считается критическим в психологическом плане, находится на отметке 25%. Поэтому, 25% является наиболее оптимальным вариантом для большинства трейдеров. Для кого-то же это значение может составлять и 10%.

Давайте теперь предположим, что наши 235 пунктов просадки это 25% от депозита. То есть, максимум, который мы можем допустить в виде просадки. Итак, нашу просадку в 235 пунктов нам нужно умножить на сумму в долларах при использовании минимального торгового лота 0.01. Как мы знаем, минимальное движение цены в старых пунктах при использовании 0.01 лота равно 10 центам. Умножаем 235* 0.1, получаем сумму примерно равную 24$. Таким образом, 24$ – это 25% от депозита. Чтобы получить 100%, просто умножаем 24$ на 4, получаем 96$.

То есть, если мы хотим, чтобы просадка не превышала 25% от депозита, то нам следует использовать лот 0.01 на каждые 96$ депозита. Соответственно, если у нас имеется депозит в размере 1000$, то рабочий лот будет составлять 1000 / 96 * 0.01 = 0.1 лота. В итоге, мы выяснили, что если мы хотим использовать фиксированный лот с максимально допустимой просадкой в 25% от депозита, то мы должны использовать не больше 0.01 лота на каждые 96$ депозита.

Заключение

С помощью таких вот простых вычислений вы можете расчитать правильный размер фиксированного лота для любого советника. В большинстве же случаев, советники имеют функцию автоматического мани-менеджмента, и вам будет достаточно выставить в настройках процент от депозита. Желательно никогда не указывать больше 5%, а лучше всего держаться 2-3%. Оставляете советник торговать, а он уже будет подстраивать лот под размер депозита, вместе с его уменьшением или ростом.

Важная новость для трейдеров:  Лицензии Бинарных Опционов – Россия

Риски при торговле советниками и пути их сокращения

Вопреки распространенному заблуждению, автоматическая торговая система не может выполнять функции универсального механизма, способного зарабатывать деньги от одного нажатия клавиши.

Торговые советники на рынке Форекс работают по заложенному в них алгоритму. Никто не подвергает их работоспособность сомнению, но без правильной настройки и сопровождения трейдер то и дело подсчитывает убытки.

Как этого избежать? Как управлять рисками при торговле советниками?

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Мани-менеджмент в трейдинге при помощи автоматических торговых системам

Безопасность как ручной, так и автоматической торговли определяется соотношением рабочего лота к сумме депозита. Настройки, благодаря которым можно регулировать риски, разнятся для различных типов советников. Рассмотрим их подробнее.

Управление капиталом при торговле сеточниками

В торговле автоматическими торговыми системами, чей алгоритм базируется на открытии пирамиды из сделок на определенном расстоянии друг от друга увеличенным или неизменным лотом, устанавливается объем первой сделки.

Также за риски отвечает коэффициент увеличения лота и максимально допустимое количество колен.
Как показал опыт множества трейдеров, самой опасной является торговля с постоянным удвоением объема последующей сделки и неограниченным числом входов в рынок.

Рекомендуется настроить торговую систему таким образом, чтобы количество колен не превышало четыре, а коэффициент увеличения объема ордера колебался в районе от 1,5 до 1,3 и уменьшался с каждой новой позицией в серии сделок.

Советники с автоматической настройкой рисков

Одни из наиболее удобных и безопасных автоматических торговых систем для трейдера. Все, что от вас требуется, это выставить процент риска на сделку.

Все остальное советник сделает сам. Стандартный алгоритм этих роботов выглядит так: ордер открывается по сигналу какого-либо индикатора, устанавливается стоп-лосс и тейк-профит, размер которых чаще всего динамический.

Советник, исходя из граничного размера рисков и предполагаемого размера стоп-лосса, рассчитывает лот. Каждый раз он будет разным, но при срабатывании негативного сценария трейдер получит убыток не более того, который он сам установил.

Такие советники удобны тем, что при изменении размера капитала в большую или меньшую сторону риски остаются на одном и том же уровне. Рекомендуемая величина — 2-3% на сделку или 3-4% при торговле несколькими ордерами одновременно.

Фиксированный объем сделки

В некоторых торговых роботах в настройках допускается установка только фиксированной величины лота. Советник будет торговать тем объемом, который вы укажете в соответствующей графе, независимо от капитала. Это несколько неудобно, поскольку каждый раз при изменении средств на торговом счете вам придется лезть в настройки и менять их.

Если вы забудете это сделать, то можете понести крупные убытки, если до этого сумма денег на депозите стала меньше.
За таким советником необходимо следить вручную особенно тщательно. Рассчитывайте размер лота исходя из соотношения к размеру депозита. Классические 2% на сделку — оптимальный вариант с доказанной эффективностью.

Советы по снижению рисков для торговых роботов

В комплекте с любым торговым советником идет подробная инструкция с его настройкой. Соблюдайте рекомендации. Цифры получены опытным путем и являются теми средними значениями, благодаря которым советник будет зарабатывать деньги с оптимальными рисками.

Если вам не хватает денег для использования автоматической торговой системы, откройте центовый счет и установите советник на него. Благодаря этой манипуляции вы сможете выполнить рекомендации авторов робота относительно минимального лота на количество единиц на депозите.

Не забывайте, что советник не анализирует рынок, а работает по четким правилам. Контролируйте его даже в том случае, если он настроен с максимальной степенью безопасности.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Управление рисками при торговле советниками

Почему торговля советниками далеко не всегда прибыльна? Разве не для этого создаются механические торговые системы (МТС) – торговать на бирже и зарабатывать?! А сколько можно найти торговых роботов в сети – как платных, так и бесплатных. Многие из них позиционируются как прибыльные. Что выбрать? Использовать ли вообще автоматический трейдинг или продолжать по старинке, вручную? Давайте рассмотрим преимущества и недостатки торговли советниками и определимся, насколько выгодна автоматическая торговля.

Важная новость для трейдеров:  Председатель правления Сбербанка нашёл средство, которое

Торговля советниками – что это нам даёт?

Преимущества использования МТС очевидны:

● меньше времени перед монитором.
● снятие эмоциональной нагрузки.
● точное следование торговому алгоритму.
Из недостатков:
● не учитываются всё рыночные факторы (фундаментальный анализ и др.).
● советник не видит картину в целом, а только делает то, что прописано в его коде.
Вывод: использовать торговлю советниками разумно, не рассчитывая на них полностью, т.е. периодически проверяя состояние счёта, открытые ордера и т.д.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Вопросы, которые нужно задать себе перед использованием МТС

1. Откуда у вас советник?

Чаще всего трейдер находит бесплатные советники в свободном доступе. Нельзя сразу ставить такого робота на реальные деньги! Потестируйте его на демо или тестере стратегий, посмотрите, как он торгует, определите его торговую стратегию – и только потом переходите на торговлю на небольшом депозите.

Даже наличие платного робота подразумевает его тестирование перед установкой на реал. Часто разработчик даёт ссылку на онлайн мониторинг робота вроде MyFxBook.com. Оцените прибыльность, просадку, риски. Только после этого принимайте решение о покупке данного робота. Не понимая, как торгует МТС, вы рискуете проиграть весь депозит.

Если разработчик не имеет мониторинга счётов, на которых торгует советник (хотя бы демо, но лучше реал) и не предоставляет никакой информации о ТС, такого советника лучше не покупать. Продавцам качественного советника несложно поставить робота торговать на реальные деньги и хотя бы кратко описать ТС, по которой он торгует.

2. Какой таймфрейм использует робот?

Чем меньше ТФ, тем рискованнее торговля и больше прибыль. Если вы видите, что робот открывает много позиций на маленьких ТФ (от М1 до М30) – это агрессивная торговля, будьте осторожны! Советники-скальперы не редкость сегодня, но эта информация должна быть в описании МТС.

3. Когда создан советник?

То, что работало вчера, может не работать завтра. Если советнику хотя бы год, а он не оптимизировался с этого времени – проявите осторожность. Рынок постоянно меняется, поэтому хороший разработчик выпускает обновления к своему торговому эксперту.

Посмотреть дату создания советника можно в самом коде (если используется открытый код) или в описании к советнику при его настройке в тестере стратегий МТ4.

4. Какова прибыльность торговли робота?

Показатель в 20-30% в месяц можно считать очень хорошим (при высоком риске). Если предлагают больше – робот очень агрессивный, либо используется метод Мартингейла. Возможно, эти 2 способа торговли комбинируются.

Хорошо, если советник делает 5-10% в месяц. Это свидетельствует об умеренных рисках и стабильной доходности (дополнительно смотрим мониторинг и оцениваем длительность торговли).

5. Есть ли техподдержка?

При покупке советника техподдержка должна присутствовать обязательно! Если нет – закройте продающую страницу и ищите другого робота.

Вот и все пункты, которые вам нужно проработать перед покупкой платного советника или использованием бесплатного. Не гонитесь за быстрой прибылью – иногда лучше сохранить, чем заработать. Затягивать тестирование советника тоже не стоит (некоторые трейдеры тестируют роботов от 1 до 3 месяцев – тестер стратегий, демо на 4 недели и т.д.). Ваша задача – убедиться, что советник способен приносить прибыль, и понять суть его торговой стратегии. Остальное – его забота.

Ну и конечно, нужен выделенный сервер (VPS). Тестирование на демо можно проводить и на домашнем компьютере (ноутбуке), который должен быть постоянно включённым. Но реальная торговля – только на выделенном сервере. ВПС должен обеспечивать быстродействие торгового терминала и стабильную интернет связь. Домашние компьютеры и ноутбуки выполняют различные задачи вроде проверки антивирусом жёстких дисков, периодической фрагментации жёсткого диска и т.д., которые могут прямо влиять (и часто отрицательно) на автоматическую торговлю.

Из известных советников советуем оценить скальпера Euronis, а также проанализировать торговлю (но не ставить на реал!) Илана и Гепарда.

Пусть ваша торговля советниками будет успешной и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Брокеры, дающие бонусы за открытие счёта:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы от А до Я для новичков
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: